Zastosowanie procesów dyfuzji ze skokami do modelowania polskiego rynku finansowego

Zastosowanie procesów dyfuzji ze skokami do modelowania polskiego rynku finansowego

Autor ma nadzieję, że praca będzie przydatna zarówno teoretykom, jak i praktykom. Tym pierwszym może służyć jako źródło usystematyzowanych informacji na temat omawianego nurtu badawczego ekonometrii finansowej i metod w nim stosowanych, a także jako źródło do badań porównawczych nad dynamiką rynków finansowych. Co do praktyków, być może przedstawione metody będą im przydatne w ocenie ryzyka inwestycji oraz alokacji kapitału. Mogą też być wykorzystywane do bardziej szczegółowych analiz gwałtownych wstrząsów na rynku finansowym. Autor w innych swoich pracach wykorzystywał je z powodzeniem do analizy przenoszenia kryzysów walutowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Dokładne badania nad gwałtownymi zmianami na rynkach finansowych są szczególnie istotne w kontekście ostatnich kryzysów finansowych i niepewności związanej z rozwojem sytuacji na rynkach finansowych.